Começar a programar pode parecer um grande desafio no início, são muitas coisas para configurar, muitos programas pra baixar. Mas na tentativa de simplificar ao máximo vou apresentar três links iniciais para você configurar sua máquina.
Em primeiro lugar é necessário ter o JDK instalado e configurado em sua máquina.
Instalar e Configurar o JDK no windows 7
Instalar e Configurar o JDK no windows XP
No caso de você utilizar o Linux Ubuntu, siga o tópico 8 do seguinte link:
Instalar e Configurar o JDK no Ubuntu 13.10
Depois de instalar e configurar o JDK, você terá o que é necessário para começar.
Aprenda mais sobre a história do java e seu funcionamento interno fazendo uma pesquisa rápida no google, tem um monte de coisas, mas a explicação do wikipedia é o suficiente pra você começar.
Muitos cursos recomendam a programação inicial com o bloco de notas, para que você se familiarize com a linguagem e memorize os códigos, é uma maneira mais difícil de programar, mas com certeza vale a pena pois vai te expor muito mais a forma como o processamento do código acontece. Aqui será apresentada uma forma mais branda, com o auxílio de um Framework (pesquisa no google o que é um framework), o Eclipse (link de download do eclipse), que é uma ferramenta excelente, vastamente utilizada para desenvolver os mais diversos programas em Java.
Com o JDK instalado e configurado e o Eclipse (basta apenas fazer o download e descompactar), você terá exatamente o mesmo material que eu utilizo para apresentar o Java e desenvolver suas primeiras aplicações.
Um site que com certeza vai ajudar muito é o GUJ (http://www.guj.com.br/) onde se encontra um grande acervo de programadores ajudando iniciantes e até mesmo outros programadores profissionais, dá pra resolver um monte de problemas consultando o forum.
Aos poucos vou postando de maneira gradativa, tópicos que vão te auxiliar com o aprendizado java.
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